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“统计掘金”系列模拟交易跟踪-2012.1.18
来源:锦泰期货  日期:2012-1-18 15:21:08  人气数:28
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统计掘金系列模拟交易跟踪-2012.1.18.pdf

内容摘要:

          1、今日中长线跨品种套利组合中,豆油-豆粕组合持有y1209多头、m1209空头,亏损40。
        2、今日股指期货跨期套利组合中,IF1202和IF1201的套利机会出现2次,亏损112.02。
        3、今日短线跨期套利组合中,大豆、豆粕、豆油、玉米的套利次数分别为3、5、5、3,盈利552

一、产品介绍

        “统计掘金”系列是由锦泰期货自主研发的一套期货套利决策系统,在传统套利的基础上,依靠先进的数学和统计方法形成有效的统计套利策略,盘中运用动态的自适应算法,通过先进的期货投资平台,向客户提供实时参考信号,协助客户交易的服务产品。该产品具体分为中长线跨品种套利、股指期货跨期套利、短线跨期套利等多个组合,运用不同的交易策略,以满足不同客户的需求。
        “统计掘金”系列引入了策略对冲这一经典的投资理念,在国内期货市场上科学的分布客户资金,在有效控制客户投资风险的前提下,分散投资品种,以追求相对稳健的收益。
二、历史数据统计
        下表为各套利组合均做1手的历史测试结果,其中交易费用设定如下:大豆6元/手、玉米5元/手、豆油9元/手、豆粕4.5元/手、股指1%%、棕榈油:9元/手。
        中长线跨品种套利组合的历史收益情况见下图:(本金20万,做2手塑料-PVC、3手大豆-玉米、1手豆油-豆粕、1手棉花-PTA)
        股指期货跨期套利组合的历史收益情况见下图:(本金50万,当月合约和下月合约各做1手)
 
       短线跨期套利组合的历史收益情况见下图:(本金20万,做2手大豆、3手豆粕、1手豆油、4手玉米)
三、当日交易提示
 
 
        中长线跨品种套利组合的当前收益情况见下图:
 
        股指期货跨期套利组合的当前收益情况见下图:
 
        短线跨期套利组合的当前收益情况见下图:
 

免责条款

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,锦泰期货力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送,未经锦泰期货授权许可,任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。


上传:陈祥利 
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